Kegborg wird oft in Büchern über Sehensvürdigkeiten und Geschichte erwähnt. In Wahrheit gibt es jedoch keine überreste von dem Burg, man kann nur die Stelle als einen runden Umriss im Grass erahnen.
Hier stand jedoch im Mittelalter ein Wehrturm in strategisch günstiger Lage, von dem aus man sowohl den Zugang über die Landenge Drejet nach Kegnæs kontrollieren als auch den Schiffsverkehr auf dem Flensborg Fjord überwachen konnte.
Wann Kegborg erbaut wurde und wie es ausgesehen hat, ist leider unbekannt, aber dass es sich um eine wichtige Anlage handelte, geht aus der ersten bekannten schriftlichen Erwähnung aus dem Jahr 1377 hervor, in der die königlichen Burgen auf Als aufgeführt sind. Hier ist Kegborg zusammen mit Nørreborg, Søndreborg und Brådborg auf der Sundeved-Seite erwähnt.
Ein Grabhügel aus der Bronzezeit bildet die Grundlage für den Burgwall, und die Erde, die rundherum ausgehoben wurde, um einen Graben anzulegen, wurde verwendet, um den Hügeldurchmesser von 19 auf 23 Meter zu vergrößern. Die fehlenden Spuren des Verteidigungsturms selbst könnten darauf hindeuten, dass er aus Holz gebaut wurde, ähnlich wie die freistehenden Glockentürme, die noch heute bekannt sind, oder dass es sich um ein Fachwerkgebäude handelte.
Eine alte Sage erzählt, dass die Burg von Ritter Kaj erbaut wurde, der Piraterie betrieb, indem er auf dem Hügel, auf dem heute der Leuchtturm von Kegnæs steht, ein Feuer entfachte. Dies täuschte die Schiffsführer, die glaubten, es gäbe einen Hafen, sodass sie an die Küste segelten und auf Grund liefen, woraufhin Andreas Kaj sie plünderte.
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